杨利雄
- 个人简介
- 研究领域
- 主讲课程
- 研究成果
- 研究项目
- 获奖情况
杨利雄，男，博士，教授，博士生导师，萃英学者。主要研究领域包括公司财务、金融计量、经济大数据与机器学习理论方法等相关研究领域。（学术主页：https://github.com/lixiongyang 和 https://gitee.com/YangLixiong)
近年来，主持国家自然科学基金青年项目、面上项目、重点项目子课题，国家社会科学重大项目子课题、中央高校基金项目等科研项目多项。主要研究成果以第一作者或唯一作者发表于国内外著名期刊，Econometrics Journal, Econometric Reviews, Journal of International Money and Finance , Journal of Time Series Analysis, Economics Letters, Applied Economics, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics , Empirical Economics, Pacific-Basin Finance Journal，《统计研究》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》等。
担任《经济学季刊》、《中国管理科学》、《管理学报》、Journal of Econometrics、Journal of Banking and Finance、Economics Letters、Empirical Economics、Journal of International Money and Finance、Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics、Applied Economics Letters等多个国内外知名期刊审稿人，担任国家自然科学基金、中国博士后基金等项目通讯评审专家。
出版教材《计量经济学-基于stata应用》，该教材入选首批“十四五”普通高等教育本科省级规划教。主持兰州大学教学改革示范课程《计量经济学》，以及课程体系改革与建设：计量理论可视化与思政教育实证数据化等教学改革项目。指导大学生国家创新项目多项，获得“挑战杯”甘肃省大学生创业计划竞赛省级优秀指导老师（2021）、兰州大学本科毕业论文优秀指导教师（2021）、兰州大学大学生创新创业计划优秀指导教师（2020）。
出版教材(入选首批“十四五”普通高等教育本科省级规划教材)：《计量经济学-基于stata应用》，清华大学出版社，2024.01. 勘误表：https://github.com/lixiongyang/errata-of-econometrics
研究兴趣：
1）公司金融、资本市场
2）宏观经济与微观企业行为
3）财务预警、金融科技
4）经济大数据与机器学习及其应用
5）计量经济理论及其应用
主讲课程：
本科：微观经济学、运筹学、应用统计分析、计量经济学
研究生：计量经济学、机器学习
MBA：管理经济学
博士研究生招生要求：
欢迎有财务会计、金融经济、计算机、数学等背景的应届硕士生报考，本团队主要在财务金融、财务计量、宏观经济与微观企业行为和机器学习交叉领域开展研究【工商管理-财务会计方向】。报考者需要具备阅读英文期刊论文的能力和写作能力。拟申请者在联系时需附研究计划和其他研究成果等材料。
硕士研究生招生要求：
有学术兴趣和科研志向，在财务管理、金融、计算机、统计学和英语方面有较好基础。本团队将系统学习计量经济学前沿理论和机器学习方法以及R、Stata、Python等软件，在公司财务、公司治理等方向开展研究（会计与财务管理方向），拟申请者在联系时需附本科阶段的材料。(自2024年起，不再招收应用统计专业学位考生)
教育经历：
2009.9-2014.3 西安交通大学 博士
2005.9-2009.7 四川大学 学士
主要荣誉：
2017. 陕西省优秀博士学位论文奖， 陕西省教育厅。
2016. 西安交通大学优秀博士学位论文奖，西安交通大学研究生院。
实证金融（财务计量、公司金融、金融市场、宏观金融等）、计量经济模型及其应用、经济大数据与机器学习及其应用
出版教材(入选首批“十四五”普通高等教育本科省级规划教材)：《计量经济学-基于stata应用》，清华大学出版社，2024.01. 勘误表：https://github.com/lixiongyang/errata-of-econometrics
一、 英文期刊论文
☆ Lixiong Yang, I-Po Chen, Chingnun Lee, Mingjian Ren. Panel threshold model with covariate-dependent thresholds and unobserved individual-specific threshold effects. Econometric Reviews, 2024, accepted.
☆Lixiong Yang, Mingjian Ren, Jianming Bai. Threshold mixed data sampling logit model with an application to forecasting U.S. bank failures. Emprical Economics , 2024, accepted.
☆ Lixiong Yang, Ho-Chuan Huang. Adjustment speed of psychological anchors:
a comparative study of the G7 and BRIC stock markets[J]. Applied Economics Letters, 2024: 1-9.
☆Lixiong Yang, Liangyan Yao, Jianzu Wu. Is there a state-dependent optimal interval for firms’ R&D investment? Evidence from China[J]. Applied Economics , 2024: 1-15.
☆ Lixiong Yang, Liangyan Yao, Yanli Xie. Panel kink threshold model with multiple covariate-dependent thresholds[J]. Applied Economics Letters ， 2024: 1-4.
☆ Lixiong Yang, Hujie Bai, Mingjian Ren. Threshold Quantile Regression Neural Network[J]. Applied Economics Letters ， 2023.
☆ Lixiong Yang. Panel threshold model with covariate-dependent thresholds and its application to the cash flow/investment relationship. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics , 2023, accepted.
☆ Lixiong Yang. Varaible selection in threshold model with a covariate-dependent threshold. Empirical Economics , 2022, accepted.
☆ Lixiong Yang. High Dimensional Threshold Model With a Time-Varying Threshold Based on Fourier Approximation. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2022, accepted.
☆ Lixiong Yang, ChunliZhang. Threshold Mixed Data Sampling Models with a Covariate-Dependent Threshold. Appllied Economics Letters , 2022, accepted.
☆ Lixiong Yang. Time-varying threshold cointegration with an application to the Fisher hypothesis. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics , 2021, accepted.
☆ Lixiong Yang. Threshold Mixed Data Sampling (TMIDAS) Regression Models with an Application to GDP Forecast Errors. Empirical Economics ,2021, accepted.
☆WeiLili, Chunli Zhang, Jen-Je Su, Lixiong Yang. Panel threshold spatial Durbin models with individual fixed effects. Economics Letters,2021, (forthcoming)
☆ Yang L, Zhang C, Lee C, Chen I-P. Panel kink threshold regression with a covariate-dependent threshold [J]. Econometrics Journal, 2020, forthcoming(https://doi.org/10.1093/ectj/utaa035).
☆ Yang L, Lee C, Chen I-P. Threshold model with a time-varying threshold based on Fourier approximation [J]. Journal of Time Series Analysis, 2020, forthcoming. (https://doi.org/10.1111/jtsa.12574)
☆ Lixiong Yang. State-dependent biases and the quality of China's preliminary GDP announcements[J]. Empirical Economics (SSCI, ABS Grade 2), 2020, 59: 2663–2687.
☆ Lixiong Yang. Regression discontinuity designs with state-dependent unknown discontinuity points: Estimation and testing[J].Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (SSCI, ABS Grade 2), 2019, 23(2):1-18.
☆ Lixiong Yang, Jen-Je Su. Debt and growth: Is there a constant tipping point?[J]. Journal of International Money and Finance(SSCI, ABS Grade 3), 2018, 87:133-143.
☆ Lixiong Yang, Chingnun Lee and Jen-Je Su. Behavior of the Standard Dickey-Fuller Test When There is a Fourier-Form Break Under the Null Hypothesis[J]. Economics Letters (SSCI, ABS Grade 3), 2017, (forthcoming).
☆Lixiong Yang. An Assessment on the quality of China's Preliminary Data of Quarterly GDP Announcements [J]. Applied Economics (SSCI, ABS Grade 2), 2017, 49:5558-5569.
☆ Chingnun Lee, J-L Wu and Lixiong Yang. A Simple Panel Unit-Root Test with Smooth Breaks in the Presence of a Multifactor Error Structure[J].Oxford Bulletin Economics and Statistics(SSCI, ABS Grade 3),2016, 3(78): 365-393.
☆Lixiong Yang, Chingnun Lee and Fushun Shie. How close a relationship does a capital market have with other such capital markets? A reexamination based on the equal variance test[J].Pacific-Basin Finance Journal(SSCI, ABS Grade 2)，2014 (26):198-226.
二、 CSSCI 期刊论文
[23]杨利雄,姚良燕,李庆男.经济增长目标压力与企业过度投资倾向[J].统计与信息论坛,2022,37(10):25-38.
[22]杨利雄,赵君昌,李庆男.双重机器学习处理效应估计的蒙特卡洛模拟[J].统计与决策,2022,38(06):26-31.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.06.005.
[21] 杨利雄.基于傅里叶近似的时变门槛拐点回归模型及其应用[J].数理统计与管理, 2020,已录用.
[20] 杨利雄，李庆男. 永久性结构变化下 Dickey-Fuller 检验的伪拒绝研究[J].系统工程理论与实践，2020,已录用.
[19] 杨利雄,张春丽,李庆男. 中国季度 GDP 核算数据质量研究[J]. 统计与信息论坛,2020,35(02):3-9.
[18]张春丽, 杨利雄,李庆男.门槛存在性Bootstrap检验有限样本性质的蒙特卡洛模拟分析[J].统计与决策,2019,3504:37-40.
[17] 杨利雄,李庆男.我国的通货膨胀与名义利率粘性:长期与短期费雪效应[J].中国管理科学,2019,2702:1-8.
[16] 杨利雄,张春丽,李庆男.时变门槛设定下门槛回归模型有限样本性质的模拟分析[J].统计与决策,2019,3521:9-12.
[15] 杨利雄,李庆男.基于傅里叶变换的时变参数回归模型:估计、设定检验和实证应用[J].统计与信息论坛,2018,3302:10-16.
[14] 杨利雄,张春丽.研发回报率、地方政府研发支出与经济增长的统计考察[J].统计与决策,2018,3412:119-122.
[13] 杨利雄,张春丽.中国季度 GDP 初步核算数据质量的评估[J].统计与决策,2018,3414:5-9.
[12] 杨利雄,张春丽.基于时变参数模型的中国研发投入回报率估算[J].统计与决策,2017,01:98-101.
[11] 杨利雄,张春丽,李庆男.平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究[J].统计与决策,2017,06:15-19.
[10] 杨利雄,张春丽,李庆男.含非线性的平稳变量之间的虚假回归研究[J].统计与信息论坛,2016,3101:18-24.
[9] 杨利雄,张春丽,李庆男.基于傅里叶变换的含异质性结构突变的面板单位根检验[J].统计研究,2016,3302:86-90.
[8] 杨利雄,张春丽,刘光建.等均值检验:一种考虑横截面相关的检验方法[J].统计与决策,2016,07:18-21.
[7]张春丽, 杨利雄,李庆男.傅里叶型平滑结构突变下 Dickey-Fuller 检验的功效——兼论 Shibor 的平稳性[J].统计与信息
论坛,2016,3105:21-26.
[6] 杨利雄,李庆男.协整模型的“协整度”:等方差检验和其有限样本表现[J].统计与决策,2014,04:27-30.
[5] 杨利 雄 ,张春丽.基于傅里叶变换的 含确定性 趋 势结构突变的 协整回归 模 型和不等方差 检验[J].统计研
究,2014,3111:96-100.
[4] 杨利雄,李庆男.中国股市与国际股市联动关系的密切程度[J].山西财经大学学报,2013,3503:22-32.
[3] 杨利雄,李庆男.中国经济的区域影响力超过日本了吗——基于不等方差检验的一种衡量方法[J].南方经
济,2013,05:57-68.
[2] 杨利雄,张春丽,李庆男.平滑结构突变下 Dickey-Fuller 检验的大样本行为[J].统计研究,2013,3011:103-108.
[1] 杨利雄.IPO 锁定期、信息生产和效率[J].南方经济,2013,11:60-73.
国家自然科学基金面上项目，72273059，高维混频数据时变门限模型：理论、方法与应用，主持人
国家自然科学基金重点项目子课题，72034003，多能互补的协同运行体系及其宏观效应研究，子课题负责人
国家自然科学基金项目，71803072，基于傅里叶近似的时变门槛模型：估计、检验及其应用，主持人。
中央高校基本科研业务费专项资金项目，15LZUJBWZY097，含非线性的平稳变量间的虚假回归问题研究，主持人。
中央高校基本科研业务费专项资金项目，18LZUJBWZY010, 状态依赖门槛模型及其应用，主持人。
